大型机构时隔近半年再现零空单持仓,市场看涨情绪高涨 | CFTC COT 比特币持仓周报

10 月 17 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(10 月 7 日-10 月 13 日),统计周期内 BTC 走出了一波幅度约 1000 美元的大幅上涨,在整个统计周期内行情几乎没有出现深度回调,一直保持清晰的阶梯上涨姿态运行。本期周报展现出了各类账户在行情大幅上涨过程中的调仓逻辑。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 7511 张大涨至 9353 张,几乎回补了此前一整个月持续下跌的全数跌幅,行情大涨对于市场参与热度的回暖起到了极强的助推效用,在最新统计周期内资金出现了明显的回流迹象。

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分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 703 张微降至 702 张,基本保持在历史高位水准没有进行明显调整,不过空头头寸遭全数清仓,这也是今年 5 月 5 日以来经纪商账户又一次出现了 0 空单持仓的状况,不过上一次出现类似情况时当时多头头寸仅为 316 张,远低于最新统计周期末 702 张的水平,因此某种程度上可以认为目前大型机构对于后市的看涨预期之强烈达到了一个历史新高的水准之上。

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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 2153 张上涨至 3487 张,空头头寸自 4854 张同步上涨至 6314 张,杠杆基金多空双向持仓量均创出近六周新高,虽然没有进行明确的单向调仓,但是大幅度的加仓显示出行情大幅反弹后这类账户参与热度的迅速回升。

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大户持仓方面,多头头寸自 1604 张上涨至 1713 张,空头头寸自 1747 张同步上涨至 2063 张。大户账户在最新统计周期内的调仓逻辑与杠杆基金非常相似,都进行了幅度比较可观的多空双向同步加仓。不过值得一提的是大户账户在空单上的加注力度明显更大,目前这类账户空单持仓的优势有所拉大。

因此虽然认为这两类账户的加仓是对行情上涨的正向反馈,但是二者都保持净空的整体持仓呈现则说明这两类账户对于后市的态度并不像经纪商账户那样乐观,或仅是在市场热度回升的大环境下重新参与寻求一些短线机会。

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散户持仓方面,多头头寸自 2696 张上涨至 2961 张,空头头寸自 491 张回落至 486 张。虽然散户在空单上的减持幅度非常有限,但是这类账户是最新统计周期内考虑多空双向调仓的情况下唯一进行了明确净多调仓的账户。当然,在行情大幅波动的情况下顺向调仓对于散户账户来说并不令人感到意外,所以不必对此做过度解读。

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